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dq28070913
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- 基于MATLAB的风险价值VAR计算,包含蒙特卡洛模拟等相关源码。-MATLAB VAR calculation
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- Programs in matlab to compute estimates of reduced form VAR s, optionallly using Bayesian priors formed dummy observations. The programs will compute integrated posteriors (for model comparison) and will compute impulse response functions.-Programs i
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程(第3版)》一书中的案例均来源于作者的工作实际,并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”,程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) "a Book of the case are deriv
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- 实验名称:投资组合分析 实验性质:综合性和研究探索性 实验目的:熟练运用投资组合工具箱,学会构造有效前沿组合的方法,掌握最优投资组合的计算方法;给出投资组合VaR 的值。 实验任务:选择股票并从万得下载数据,计算证券的预期收益率、标准差和协方差,设定一组约束条件,构造最优投资组合并计算该组合的Var值。 实验设备:计算机 实验软件:Matlab2013 Wind数据库 选择一组股票作为投资标的,构造投资组合,通过估计收益率均值、计算方差、协方差,计算该投资组合权重、在险价值、画出有
VaR的HS方法前期程序
- 对输入数据进行排序,按照区间进行分类并计算概率,然后画图
var cvar 金融计算 matlab
- Matlab;金融计算;var计算;cvar计算 [VaR&&CVaR] VAR,CVAR详细介绍,并附带各种方法计算,matlab程序实现,仿真结果图展示。 [Matlab和金融计算] Matlab实现金融计算,并附带蒙特卡洛实现。([VaR&&CVaR] Var, cvar are introduced in detail, as well as various methods of calculation, and matlab program calcul
金融数量分析——基于MATLAB编程(第4版)@郑志勇
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